市场久期跟踪

市场久期使用每日有效纯债基金的修正久期中位数，跟踪不同基金群体的久期水平及其变化。结果可以按持仓资产类型、基金二级分类或两者的交叉分类查看。

统计口径

设模型日 $t$ 属于分组 $g$ 的有效基金集合为 $\mathcal F_{g,t}$，市场久期定义为组内修正久期的等权中位数：

$$\widetilde D_{g,t} = \operatorname{median} \left\{ \widehat D^{\mathrm{Mod}}_{i,t}:i\in\mathcal F_{g,t} \right\}.$$

同一基金集合的第25分位数、第75分位数与四分位距定义为：

$$Q^{(p)}_{g,t} = \operatorname{quantile}_{p} \left\{ \widehat D^{\mathrm{Mod}}_{i,t}:i\in\mathcal F_{g,t} \right\}, \qquad p\in\{0.25,0.75\},$$ $$\operatorname{IQR}_{g,t} = Q^{(0.75)}_{g,t}-Q^{(0.25)}_{g,t}.$$

每只基金等权参与分位数计算，缺失结果不按零值参与。每个细项直接在对应基金集合上计算，不对下一级分类的统计结果再次平均。

短期纯债利率债基金的样本量过少，不单独统计。基金所属分类使用模型日当时已经生效的最新报告信息，不使用未来数据回填。

历史序列与图表

市场久期随单基模型结果按交易日更新。红线为所选基金群体的日频修正久期中位数，蓝点为相同分类下半年报和年报披露久期的中位数，右轴灰色面积为日频修正久期四分位距。模型结果与报告期披露结果均保留参与计算的基金数量。

蓝点按报告期日期绘制，用于比较模型估计与报告披露结果。接口同时返回披露结果的可用日期；进行历史时点分析时，应以可用日期判断当时能否使用该项披露信息。四分位距用于描述同一分类内部的久期分散程度，不直接代表基金经理观点分歧或市场拥挤程度。

应用场景

暂不适用

当前开放的 Skill 功能